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大数の法則

ブランド用語集

大数の法則
大数の法則とは、コイン投げを数多く繰り返すことによって表の出る回数が1/2に近くなど、数多くの試行を重ねることにより事象の出現回数が理論上の値に近づく定理のことをいう。

出典:(株)トライベック・ブランド戦略研究所
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デジタル大辞泉

たいすう‐の‐ほうそく〔‐ハフソク〕【大数の法則】
確率論の基本法則の一。ある試行を何回も行えば、確率は一定値に近づくという法則。例えば、さいころを何回も振れば1のの出る確率は6分の1に近づくなど。

出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
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損害保険用語集

大数の法則
サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればある事象の発生する確率が一定値に近づくということであり、これを大数の法則といいます。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。保険料算出の基礎数値の一つである保険事故の発生率は、大数の法則に立脚した統計的確率にほかなりません。

出典:自動車保険・医療保険のソニー損保

法則の辞典

大数の法則【law of great numbers】
ベルヌーイの定理*とも呼ばれる.独立な同一実験の集まりにおいて,NB) を n 回の試行で事象Bが出現する回数,p をBが各試行で現れる確率としたとき,n が十分に大きければ,NB)/np と非常に異なることはまずありえないという法則をいう.

出典:朝倉書店
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保険基礎用語集

大数の法則
サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすぼど6分の1に近づいていきます。すなわち、ある独立的に起こる事象について、それが大量に観察されればされるほどある事象の発生する確率が一定値に近づくということです、これを大数の法則といいます。

出典:みんなの生命保険アドバイザー
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世界大百科事典 第2版

たいすうのほうそく【大数の法則 law of large numbers】
ベルヌーイ型の大数の弱法則とコルモゴロフの大数の強法則とがある。 X1,X2,……,Xnを独立で,平均値がmで標準偏差がσである同じ分布に従う確率変数とする。それらの相加平均は,平均値はやはりmであるが,標準偏差はσ/の確率変数である。これにチェビシェフの不等式をあてはめると,かってな正数εに対して,P(|m|>ε)≦σ2/nε2である。nを大きくすれば右辺は0に近づく。よってmとε以上違う確率はnが大きければ十分小さい。

出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

大数の法則
だいすうのほうそく
law of large numbers
理想的につくられた「さいころ」を振って出た目を記録すると,有限回の試行では1から6までのそれぞれの目が出る数は必ずしも等しくない。しかし,試行回数を無限に増していくと互いに限りなく等しくなっていく。このとき,大数の法則が成り立つという。言い換えると,ある事象 A の起る確率 p が,毎回の試行で一定値を示す場合,独立試行の回数 n を十分大きくすると,事象 A の起る回数 rn との比,すなわち n 回の独立試行で A が起きた相対度数 r/n は,確率 p にほぼ等しくなる。この法則は,経験上の確率と理論上の確率が一致することを示す点で重要である。大数の法則は,ε を任意の小さい正の数とするとき,n→∞ であれば Pr{|r/np|≧ε}→0 と表わす。これは弱法則と呼ばれる。これの簡単な場合が J.ベルヌーイが定式化した (発表は死後の 1713) ベルヌーイの定理と呼ばれるものである。さらに,
という強法則もある。

出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
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日本大百科全書(ニッポニカ)

大数の法則
たいすうのほうそく

確率に関する法則。ベルヌーイの大数の法則と、大数の強法則とがある。さいころを多数回投げると、6の目が出るのは全体の回数のほぼ1/6であることが期待される。この事実を一般化して考える。ある試行において事象Eのおこる確率をpとし、この試行を独立にn回繰り返すとき事象Eのおこる回数をXnで表すと、nを十分大きくとれば、相対度数Xn/nは、例外的な場合を除けばほぼpに近い。これをベルヌーイの大数の法則という。この内容をさらに詳しくいうと次のようになる。上記のXnは確率変数で、その確率分布は二項分布B(n,p)であって、

となる。確率変数Yn=Xn/nに対して、チェビシェフの定理を適用すると、σn=σ(Xn)として
  P(|Yn-p|≧(cσn)/n)
       ≦1/c2
となる。ただしcは1より大きい任意の数である。ここでε=cσn/nと置けば
  P(|Yn-p|≧ε)
       ≦p(1-p)/nε2
したがって任意に与えられた二つの正数ε、ηに対してnを十分大きくとれば(p(1-p)/ηε2<nのように)

が成り立つ。これがベルヌーイの大数の法則である。

 ベルヌーイの大数の法則について見方を逆にすると、多数回の実験による相対度数Xn/nによってp(その値が未知であるときにも)の値が推定されるという考えに導かれる。ド・モアブルもこの考えに到達していた。ベルヌーイの大数の法則は実質上は有限の場合の話である。nが無限に大きい場合はどうなるか。初めのさいころの例についていえば、n回のうちに6の目が出る回数をXnとすると、次の関係が成り立つ。


これはボレルが初めて証明した定理で、ベルヌーイの大数の法則より深い内容をもち、大数の強法則とよばれている。一般の形でいえば次のようになる。X1、X2、……、Xn、……は確率変数で、各Xiの分散は一定値以下であるとする。σ2(Xi)≦σ2<∞、またX1、X2、……、Xn、……は独立とする。このとき

が成り立つ。

[古屋 茂]

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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精選版 日本国語大辞典

たいすう【大数】 の 法則(ほうそく)
確率論の基本的な定理の一つ。pを一回の試行である事柄の起こる確率、εを任意の正数とするとき、この試行をn回繰り返した場合にこの事柄の起こる割合とpとの差がεよりも小さい確率は、回数nを大きくすればするほど1に近くなるというもの。

出典:精選版 日本国語大辞典
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