●確率密度関数【かくりつみつどかんすう】

確率密度あるいは密度関数ともいう。確率変数 X が，区間 [a，b] 内の値をとる確率を Pr(a＜X＜b) とするとき，これが，ある関数 f(x) の区間［ a ，b ］での定積分で表わされれば，このときの関数 f(x) を X の分布の確率密度関数という。確率変数が2つの場合も同様に定義できる。確率変数を X₁ ，X₂ とするとき，任意の a ，b ，c ，d に関して，X₁ ，X₂ がそれぞれこれらの区間内の値をとる確率を Pr(a＜X₁＜b，c＜X₂＜d) がある関数 f(x₁，x₂) の，この区間内での重積で表わされるとき，f(x₁，x₂) を複合分布 (x₁，x₂) の確率密度関数という。